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COM-Dokumentation

Einbinden der COM-Schnittstelle

Klicken Sie im Solution Explorer mit der rechten Maustaste auf 'References'

Wählen Sie Kontextmenü von 'References' den Eintrag 'Add Reference...'

Suchen und markieren (Checkbox) Sie unter 'COM' die Referenz 'Tai-Pan Realtime Library 1.0' und bestätigen Sie mit OK.

Bitte achten Sie darauf, dass im Solution Explorer unter References in den Eigenschaften von 'TaiPanRTLib' die Option 'Embed Interop Types' auf False steht.

Nutzen der COM-Schnittstelle

using-Anweisung einfügen.

using TaiPanRTLib;

Objekt der Klasse TaiPanRealtimeClass anlegen.
...
(und auch wieder freigeben.)

TaiPanRealtimeClass m_TPR = new TaiPanRealtimeClass();
...
m_TPR.Quit();

Übersicht über die Objekte

TaiPanRealtime

Das TaiPanRealtime-Objekt stellt die Basis für die Kommunikation zwischen Ihrer Applikation und Tai-Pan Realtime dar.

TaiPanRealtime TPRTObjekt;
public void ComServerStarten(){
	TPRTObjekt = new TaiPanRealtime();
}

Database

Verwenden Sie das DataBase-Objekt, um vorhandene Daten aus Tai-Pan Realtime auszulesen oder Veränderungen an diesen durchzuführen.

DataBase db = (DataBase)TPRTObjekt.DataBase;

BarChart

Ein BarChart-Objekt bietet den Zugriff auf bereits vorkomprimierte Daten (z.B. 5 Minuten-Candles) zu einem Symbol.

BarChart bc = new BarChart();

IBarChartEntry

Dieses Interface bietet den Zugriff auf die Eckdaten einer Periode, die im BarChart vorhanden sind.

foreach(IBarChartEntry candle in BarChart){
	//candle.Zeit
	//candle.Open
	//candle.High
	//candle.Low
	//candle.Close
	//candle.Volume
}

Barchart via Data und Data2

//Data2
var openKurse = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenOpen);
var highKurse = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenHigh);
var lowKurse = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenLow);
var closeKurse = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenClose);
var volumeKurse = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenVolume);
var zeiten = chart.Data2(TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenZeit);

//Data
int[] arrInt = chart.Data;
fixed( void* pointer = &arrInt[0] )
{
  TPRPERIODE* tprPerioden = (TPRPERIODE*)pointer;
  if( tprPerioden!=null )
  {
    for( int i = 0; i < chart.Count; i++ )
    {
      DateTime dt = DateTime.FromOADate(tprPerioden[i].Zeit);
      
      Debug.WriteLine("O:{0}  H:{1}  L:{2}  C:{3}  V:{4}  Z:{5}", 
       tprPerioden[i].Open, tprPerioden[i].High,
       tprPerioden[i].Low, tprPerioden[i].Close, 
       tprPerioden[i].Volume, dt.ToLongTimeString()
      );
    }
  }
}
}

Datastream (neue Variante)

Das Datastream-Objekt kapselt die Funktionalität für den Abgriff der Kursdaten.

m_TPRTDataStream = m_TPRTObject.DataStream as DataStream;
var datastreamEx = m_TPRTDataStream as IDataStreamEx;
datastreamEx.EnableExEvent();
m_TPRTDataStream.ExEvent += M_datastream_ExEvent;
					
// Hinzufügen der Symbolnummer 123456 an den Stream, nur mit Bezahltkursen
m_TPRTDataStream.Add(123456, 0);
// Hinzufügen der Symbolnummer 555555 an den Stream mit allen drei Kursarten
m_TPRTDataStream.Add(555555, 1);
// Entfernen der Symbolnummer 78303 vom Stream
m_TPRTDataStream.Remove(78303);
// Entfernen aller Symbolnummern vom Stream
m_TPRTDataStream.RemoveAll();

...
//Empfangen der Push-Daten			
private void M_datastream_ExEvent([System.Runtime.InteropServices.ComAliasName("TaiPanRTLib.TPRStreamEventID")] TPRStreamEventID nEventID, int SymbolNr, float Kurs, float Volume, DateTime Zeit, int LongValue)
{
	switch (nEventID)
	{
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_Price:
			M_datastream_Bezahlt(SymbolNr, Kurs, Volume, Zeit);
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_Bid:
			M_datastream_Geld(SymbolNr, Kurs, Volume, Zeit);
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_Ask:
			M_datastream_Brief(SymbolNr, Kurs, Volume, Zeit);
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_MDBid:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_MDAsk:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_OI:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_OpenCorrection:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_HighCorrection:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_LowCorrection:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_VolumeCorrection:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_AuctionPrice:
			break;
		case TPRStreamEventID.TPRStreamEvent_Status:
			break;
		default:
			break;
	}
}
		
//Verarbeitung der Daten
private void M_datastream_Brief(int SymbolNr, float Kurs, float Volume, DateTime Zeit)
{
	Debug.WriteLine($"{Kurs}");
}
private void M_datastream_Geld(int SymbolNr, float Kurs, float Volume, DateTime Zeit)
{
	Debug.WriteLine($"{Kurs}");
}
private void M_datastream_Bezahlt(int SymbolNr, float Kurs, float Volume, DateTime Zeit)
{
	Debug.WriteLine($"{Kurs}");
}

Datastream (ALTE Verfahrensweise - Nicht empfohlen!)

Das Datastream-Objekt kapselt die Funktionalität für den Abgriff der Kursdaten.


					m_TPRTDataStream.Bezahlt += M_TPRTDataStream_Bezahlt;
// Hinzufügen der Symbolnummer 123456 an den Stream, nur mit Bezahltkursen
m_TPRTDataStream.Add(123456, 0);
// Hinzufügen der Symbolnummer 555555 an den Stream mit allen drei Kursarten
m_TPRTDataStream.Add(555555, 1);
// Entfernen der Symbolnummer 78303 vom Stream
m_TPRTDataStream.Remove(78303);
// Entfernen aller Symbolnummern vom Stream
m_TPRTDataStream.RemoveAll();

...
//Empfangen der Push-Daten			
private void M_TPRTDataStream_Bezahlt
(int SymbolNr, float Kurs, float Volume, DateTime Zeit){
	//SymbolNr
	//Kurs
	//Volume
	//Zeit
}

IBoerse

Über dieses Objekt kann auf den Namen und die Nummer eines Börsenplatzes zugegriffen werden.

foreach (IBoerse boerse in (IBoersen)db.Boersen) { 
	//boerse.Name
	//boerse.Nr
}

IChartTimeRange

Das Interface muß mittels cast abgerufen werden. Dann kann eine Zeitspanne gesetzt werden. Abhängig vom "Eltern-Objekt" muß eine Uhrzeit-Spanne oder eine Tagesspanne angegeben werden.

IChartTimeRange range = (IChartTimeRange)new Jahreschart();
DateTime Time1 = new DateTime(2005, 01, 01);
DateTime Time2 = new DateTime(2005, 01, 20);
range.TimeRange(Time1, Time2);

IDepotListe

Ein Objekt vom Typ IDepotListe kapselt alle Symboleinträge einer Depotliste.

foreach (IDepotListe DepotListe in (IListen)db.DepotListen) {
	//DepotListe.Nr
	//DepotListe.Name
}

IDepotListe2

Ein Objekt vom Typ IDepotListe2 ermöglicht das Hinzufügen und Löschen von Symbolen in einer Depotliste. Dieses Objekt stellt nur Methoden zur Verfügung, um Änderungen an besteheneden Einträgen in einer Depotliste durchzuführen oder neue Einträge einzufügen.

IDepotListe2 DepotListe2;            
foreach (IDepotListe DepotListe in (IListen)db.DepotListen) {
	DepotListe2 = (IDepotListe2)DepotListe;
	DepotListe2.Add(79514);//SymbolNr Dax
	DepotListe2.Remove(42);//EintragNr
	DepotListe2.RemoveAll();
}

IIntradayChart

Dieses Objekt beinhaltet alle Intradaykurse zu einem Symbol von einem bestimmten Tag. Je nach Anforderung an dieses Objekt stehen die Bezahltkurse und die Brief/-Geldkurse zur Verfügung.

var heute = DateTime.Now.Date;
var DAX = 79514;
//0 = keine BidAsk-Kurse
IIntradayChart Chart = (IIntradayChart)db.IntradayChart(DAX, 0, heute);
Chart.KursArt = TPRKursart.TPRKursartBezahlt;

IIntradayChartEintrag

Ein IIntradayChartEintrag-Objekt stellt den Zeitpunkt, den Kurswert und das Kursvolumen eines Kursticks zur Verfügung.

foreach(IIntradayChartEintrag Eintrag in TPRTIntradayChart){
	//Eintrag.Kurs
	//Eintrag.Volume
	//Eintrag.Zeit
}

IIntraydayChartPeriodeEintrag

Ein IIntraydayChartPeriodeEintrag-Objekt stellt die Eckdaten einer Periode zur Verfügung, die sich an der eingestellten Komprimierung orientieren.

IIntradayChartQuickAccessPeriode IChart;
var heute = DateTime.Now.Date;
var DAX = 79514;
//0 = keine BidAsk-Kurse
IChart = (IIntradayChartQuickAccessPeriode)db.IntradayChart(DAX, 0, heute);
IChart.Komprimierung = 60;
foreach (IIntradayChartPeriodeEintrag Eintrag in IChart) {
	//Eintrag.Open
	//Eintrag.High
	//Eintrag.Low
	//Eintrag.Close
	//Eintrag.Volume
	//Eintrag.Zeit
}

IIntradayChartQuickAccess

Das Objekt IIntradayChartQuickAccess ermöglicht einen schnellen Zugriff auf eine komplette Kursreihe eines Wertpapieres.

IIntradayChartQuickAccess IDAccess = 
(IIntradayChartQuickAccess)db.IntradayChart(79514/*DAX*/, 9, DateTime.Now.Date/*heute*/);

float[] Kurse = (float[])IDAccess.IntradayData2(
TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenClose);

DateTime[] Zeit = (DateTime[])IDAccess.IntradayData2(
TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenZeit);

Int32[] Volume = (Int32[])IDAccess.IntradayData2(
TPRQuickAccessKursArten.TPRQuickAccessKursArtenVolume);

IIntradayChartQuickAccessPeriode

Stellt die Kursinformationen zu einem Symbol zur Verfügung, wobei die Daten anhand einer Komprimierung zusammengefasst werden.

IIntradayChartQuickAccessPeriode IChart = 
(IIntradayChartQuickAccessPeriode)db.IntradayChart(79514/*DAX-SymbolNr*/, 
0/*keine BidAsk-Kurse*/, DateTime.Now.Date);
IChart.Komprimierung = 60;
foreach (IIntradayChartPeriodeEintrag Eintrag in IChart) {
	//Eintrag.Open
	//Eintrag.High
	//Eintrag.Low
	//Eintrag.Close
	//Eintrag.Volume
}

IIntradayChartCollection (ArrayLoader)

Stellt die Kursinformationen zu einem Symbol zur Verfügung, wobei die Daten anhand einer Komprimierung zusammengefasst werden.

ArrayLoader loader = new ArrayLoader();
            
//securities are identified with a unique symbol number
int symbolNr = 78303;	//this is the symbol number of Dt.Telekom at Xetra (555750.ETR)
DateTime startDatum = DateTime.Now.AddDays(-1); //start date is yesterday
int bidAsk = 0;      //0: without Bid-/Ask-data, 1: with Bid-/Ask-data

IIntradayChartCollection ichartCol = loader.Intradaycharts(symbolNr, startDatum, bidAsk) as IIntradayChartCollection;
if( ichartCol != null )
{
  //the IntradayChartCollection contains the intraday charts...
  int count = ichartCol.Count;
  for( int i = 1; i <= count; i++ ){
    IIntradayChart ichart = ichartCol[i] as IIntradayChart;
    if( ichart != null ){                        
     //...which can be read now
     Debug.WriteLine(Environment.NewLine);
     foreach( IIntradayChartEintrag entry in ichart ){
        Debug.WriteLine("{0}{1}", entry.Zeit.ToShortTimeString(), entry.Kurs);
     }
    }
  }
}

JahreschartCollection (ArrayLoader)

ArrayLoader loader = new ArrayLoader();

//securities are identified with a unique symbol number

int[] symbolNr = new int[5]
{
	78303,          //555750.ETR        Dt.Telekom
	169286,         //710000.ETR        Daimler AG
	78275,          //519000.ETR        BWM ST
	78340,          //766403.ETR        VW ST
	78267           //823212.ETR        Lufthansa
};
DateTime datumVon = new DateTime(2013, 8, 1);    //start date is 08/01/2013
DateTime datumBis = DateTime.Now;               //end date is today

JahreschartCollection jahresCol = loader.Jahrescharts(symbolNr, datumVon, datumBis) as JahreschartCollection;
if( jahresCol != null )
{
  //the JahresChartCollection contains all end-of-day charts...
  Jahreschart c = new Jahreschart();
  IChartTimeRange it = (IChartTimeRange)c;
  it.TimeRange(DateTime.Now.AddDays(-50), DateTime.Now);

  foreach( Jahreschart chart in jahresCol ){
    //...that can be read now...
    Debug.WriteLine(Environment.NewLine);
    foreach( IJahreschartEintrag entry in chart ){
      Debug.WriteLine("{0}  {1}  {2}  {3}  {4}", entry.Zeit.ToShortDateString(), entry.Open, entry.High, entry.Low, entry.Close);   
    }
  }
}

JahreschartCollection (ArrayLoader)

ArrayLoader loader = new ArrayLoader();

//securities are identified with a unique symbol number

int[] symbolNr = new int[5]
{
	78303,          //555750.ETR        Dt.Telekom
	169286,         //710000.ETR        Daimler AG
	78275,          //519000.ETR        BWM ST
	78340,          //766403.ETR        VW ST
	78267           //823212.ETR        Lufthansa
};
DateTime datumVon = new DateTime(2013, 8, 1);    //start date is 08/01/2013
DateTime datumBis = DateTime.Now;               //end date is today

JahreschartCollection jahresCol = loader.Jahrescharts(symbolNr, datumVon, datumBis) as JahreschartCollection;
if( jahresCol != null )
{
  //the JahresChartCollection contains all end-of-day charts...
  Jahreschart c = new Jahreschart();
  IChartTimeRange it = (IChartTimeRange)c;
  it.TimeRange(DateTime.Now.AddDays(-50), DateTime.Now);

  foreach( Jahreschart chart in jahresCol ){
    //...that can be read now...
    Debug.WriteLine(Environment.NewLine);
    foreach( IJahreschartEintrag entry in chart ){
      Debug.WriteLine("{0}  {1}  {2}  {3}  {4}", entry.Zeit.ToShortDateString(), entry.Open, entry.High, entry.Low, entry.Close);   
    }
  }
}

BarChartCollection (ArrayLoader)

ArrayLoader loader = new ArrayLoader();
int[] symbolNr = new int[5]
{
	78303,          //555750.ETR        Dt.Telekom
	169286,         //710000.ETR        Daimler AG
	78275,          //519000.ETR        BWM ST
	78340,          //766403.ETR        VW ST
	78267           //823212.ETR        Lufthansa
};
int minuten = 60; //minutes: 60==hourly charts, value must be dividable through 60
int anzahl = 5;   // 5: last 5 periods
                  //-5: last 5 days

BarChartCollection barCol = loader.Periodencharts(symbolNr, minuten, anzahl) as BarChartCollection;
if( barCol != null )
{
  //the BarChartCollection contains all (in this case hourly) charts ...
  foreach( BarChart chart in barCol )
  {
    //...that can be read now
    Debug.WriteLine(Environment.NewLine);
    foreach( IBarChartEntry bar in chart )
    {
      Debug.WriteLine("{0}  {1}  {2}  {3}  {4}", bar.Zeit, bar.Open, bar.High, bar.Low, bar.Close);
    }
    //seasoned developers can retrieve the data in a more performant way
    //"allow unsafe code" must be activated in project settings
    PeriodenChart_ueber_Data_und_Data2_auslesen(chart);
  }
}

IKatalogListe

Das IKatalogListe-Objekt ist eine Collection aller in Tai-Pan Realtime vorhandener Kataloge. Über die Item-Eigenschaft (Objekte vom Typ IKatalog) wird der Zugriff auf weitere Details des Kataloges ermöglicht.

foreach (IKatalog Liste in (IKatalogListe)db.KatalogListe)
	//Liste.Nr
	//Liste.Art
	//Liste.Count
	//Liste.Name
}

IKatalog

Ein IKatalog-Objekt stellt Informationen zu einem Katalog zur Verfügung und bietet über die Item-Eigenschaft den Zugriff auf eine Collection, die detailliertere Informationen zu den Einträgen in dem Katalog bereitstellen.

//siehe Beispiel 'IKatalogListe'

IKursSuchListe

Ein IKursSuchListe-Objekt beinhaltet detaillierte Informationen zu Wertpapieren. Die Informationen sind über die Item-Eigenschaft abrufbar und sind vom Typ IKursSymbol. Dieses Objekt wird von der KursSuche-Methode des Database-Objektes zurückgegeben.

IKursSuchListe SuchListe = 
(IKursSuchListe)db.KursSuche(TPRSuchKriterien.TPRSucheWertpapiername,
 "volkswagen", 9 /*Boerse*/, 1/*WertpapierArt*/);
foreach(IKursSymbol Symbol in SuchListe) {
	//Symbol.Aktuell
	//Symbol.AktuellZeit
	//Symbol.BezahltVolume
	//Symbol.Boerse
	//Symbol.Brief
	//Symbol.BriefVolume
	//Symbol.BriefZeit
	//Symbol.EDV
	//Symbol.FirstTickDate
	//Symbol.Geld
	//Symbol.GeldVolume
	//Symbol.GeldZeit
	//Symbol.Handel
	//Symbol.High
	//Symbol.Low
	//Symbol.Marktkapitalisierung
	//Symbol.Name
	//Symbol.Open
	//Symbol.PrevClose
	//Symbol.Symbol
	//Symbol.SymbolNr
	//Symbol.Volume
	//Symbol.Waehrung
	//Symbol.WPArt
}

IKursSymbol

Ein Objekt diesen Typs ermöglicht die Abfrage fast aller Spalteninformationen in einem Suchergebnis vom Typ IKursSuchListe.

//siehe Beispiel 'IKursSuchListe'

IListen

Mit diesem Objekt können die Anzahl der vorhandenen Watchlisten oder Depotlisten ausgelesen und auf die Nummer und den Namen einer Liste zugegriffen werden.

foreach(IWatchListe Liste in (IListen)db.WatchListen){
	//Liste.Name
	//Liste.Nr
	//Liste.Count
}
foreach(IDepotListe Liste in (IListen)db.DepotListen){
	//Liste.Name
	//Liste.Nr
	//Liste.Count
}

IMarkttiefeListe

Dieses Objekt liefert eine Collection über die aktuellen Werte innerhalb der Markttiefe. Die Anzahl der Einträge in der Markttiefe kann über die Count-Eigenschaft ausgelesen werden. Alle Objekte in dieser Collection sind vom Typ IMarkttiefe.

IMarkttiefeListe TPRTMarkttiefeListe = 
(IMarkttiefeListe)db.get_Markttiefe(78303); //SymbolNr Telekom

foreach(IMarkttiefe MT in TPRTMarkttiefeListe)
{
	//MT.Bezahlt
	//MT.BezahltVolume
	//MT.BezahltZeit
	//MT.Brief
	//MT.BriefVolume
	//MT.BriefZeit
	//MT.Geld
	//MT.GeldVolume
	//MT.GeldZeit
	//MT.Position
}

IMarkttiefe

Ein Objekt vom Typ IMarkttiefe stellt alle Informationen an einer bestimmten Position innerhalb der Markttiefe eines Symbols zur Verfügung.

//siehe Beispiel 'IMarkttiefeListe'

News

Ein News-Objekt bietet den Zugriff auf die News von TaiPan-Realtime. Die abrufbare Newsliste enthält dazu eine Liste aller News, die gegebenfalls noch gefiltert werden können.


TaiPanRTLib.News m_News;

TaiPanRTLib.INewsListe ListeNews;
TaiPanRTLib.INewsItem EineNews;
m_News = new TaiPanRTLib.News();

// Liste der News abrufen 
ListeNews = m_News.NewsListe;

// evtl. einen gewünschten Filter setzen 
// hier: alle News von Heute aller News-Abos für die Deutsche Telekom 
ListeNews.Filter(TaiPanRTLib.NewsTagFilter.TPRNewsTagAlle,0,"555750");

// Alle News abrufen 
foreach (EineNews in ListeNews) {
	// EineNews.NewsNr
	// EineNews.Datum
	// EineNews.Zeit
	// EineNews.Headline
	// EineNews.Body
	// EineNews.Wertpapiere
);

NewsAbo

Ein News-Objekt bietet den Zugriff auf die NewsAbos von TaiPan-Realtime.

News m_News = new News();
INewsAboListe AboListe = (INewsAboListe)m_News.NewsAboListe;
foreach (INewsAbo Abo in AboListe){
	//Abo.ID
	//Abo.Name
}
//ein Filter setzen für die Abonnierung der News 
//dazu die Abo-IDs aufaddieren und übergeben 
//hier: Abo "Limitbenachrichtigungen" + "vwd German Service" = 128 + 16400 = 16528 
// für alle Wertpapiere ( "" ) 
m_News.Add(16528, "");
// Jetzt News Empfangen

IOSListe

Ein Objekt vom Typ IOSListe kapselt alle Symboleinträge einer Optionsscheinliste. Mit einem Objekt von diesem Typ kann auf fast alle Elemente in einer Optionsscheinliste zugegriffen werden.

foreach (IOSListe Listen in (IListen)db.Optionsscheinlisten){
	//Listen.Count
	//Listen.Name					
	//Listen.Nr					
	//Listen.VolaBasis	
	foreach(IOS Liste in Listen){
		//Liste.AbstandBS
		//Liste.Aufgeld
		//Liste.BasisBezahlt
		//Liste.BasisDifferenz
		//Liste.BasisDifferenzProzent
		//Liste.BasisVolaTage
		//Liste.BasisVortag
		//Liste.Basiswert
		//Liste.Bezahlt
		//Liste.BezahltZeit
		//Liste.Bezug
		//Liste.Bezugsverhaeltnis
		//Liste.Boerse
		//Liste.BoerseNr
		//Liste.BreakEven
		//Liste.Brief
		//Liste.BriefVolume
		//Liste.BriefZeit
		//Liste.BS
		//Liste.Delta
		//Liste.Differenz
		//Liste.DifferenzProzent
		//Liste.EDV
		//Liste.Emittent
		//Liste.Erster
		//Liste.Faelligkeit
		//Liste.Gamma
		//Liste.Geld
		//Liste.GeldVolume
		//Liste.GeldZeit
		//Liste.Handel
		//Liste.Hebel
		//Liste.HebelEffektiv
		//Liste.Hoch
		//Liste.ImpliziteVola
		//Liste.InnererWert
		//Liste.InnererWertProzent
		//Liste.ISIN
		//Liste.JaehrlichesAufgeld
		//Liste.Limit(float Stop, float Ziel)
		//Liste.Name
		//Liste.Omega
		//Liste.OpenInterest
		//Liste.Restlaufzeit
		//Liste.Rho
		//Liste.Spread
		//Liste.SpreadHomogenisiert
		//Liste.SpreadInProzentVomBrief
		//Liste.Stop
		//Liste.SymbolNr
		//Liste.Theta
		//Liste.ThetaProzentual
		//Liste.Tief
		//Liste.Trades
		//Liste.Typ
		//Liste.Vega
		//Liste.Vola
		//Liste.Volume
		//Liste.Vortag
		//Liste.Waehrung
		//Liste.WertpapierArt
		//Liste.WPK
		//Liste.Ziel
	}	
}

IOS

Ein Objekt diesen Typs ermöglicht die Abfrage fast aller Spalteninformationen in einer IOSListe von Tai-Pan Realtime.

//siehe Beispiel 'IOSListe'

IStammInfo

Die Informationen, die über ein IStammInfo-Objekt abgerufen werden können, ist die sinnvolle gemeinsame Schnittmenge aller bereitgestellten Informationen zu allen Wertpapieren. Das bedeutet, dass Sie nur die Informationen zu einem Symbol sehen, welche auch zu einem beliebigen anderen Symbol verfügbar wären. Detaillierte Informationen zu einem Wertpapier sollten über eine Watchliste oder Depotliste abgerufen werden.

foreach(IStammInfo sInfo in (IKatalog)db.get_Katalog(42)){
	//sInfo.Aktuell
	//sInfo.AktuellZeit
	//sInfo.Boerse
	//sInfo.EDV
	//sInfo.FirstTickDate
	//sInfo.FullSymbol
	//sInfo.ISIN
	//sInfo.Marktkapitalisierung
	//sInfo.Name
	//sInfo.Symbol
	//sInfo.SymbolNr
	//sInfo.Volume
	//sInfo.Waehrung
	//sInfo.WPArt
}

IStamminformationen

Die Stammdaten eines Symbols können mit diesem Interface abgefragt werden. Durch das Setzen der Symbolnummer werden die zugehörigen Stammdaten gefüllt. Aufgrund der unterschiedlichen Stammdaten zu den Wertpapieren werden nur die Datenfelder mit Informationen gefüllt, die dem Wertpapier entsprechen.

IStamminformationen StammInfo = new StamminformationenClass();
StammInfo.SymbolNr = 78303; //SymbolNr Telekom
//StammInfo.Anlagegebiet
//StammInfo.Ausgabeaufschlag
//StammInfo.BasisWPK
//StammInfo.Bezugspreis
//StammInfo.Bezugsverhaeltnis
//StammInfo.Boerse
//StammInfo.Branche
//StammInfo.BrancheAnleihe
//StammInfo.Cap
//StammInfo.CashFlow
//StammInfo.Dividende
//StammInfo.EDV
//StammInfo.Emittent
//StammInfo.EODWPK
//StammInfo.Fondgesellschaft
//StammInfo.FullSymbol
//StammInfo.Gewinn
//StammInfo.HVDatum
//StammInfo.ISIN
//StammInfo.KAG
//StammInfo.KleinsteHandelsEinheit
//StammInfo.KnockIn
//StammInfo.KnockOut
//StammInfo.Kontraktgroesse
//StammInfo.KursFaktor
//StammInfo.Land
//StammInfo.Laufzeit
//StammInfo.LaufZeitAnleihe
//StammInfo.LetzerHandelsTag
//StammInfo.MaxSpreadEuro
//StammInfo.MaxSpreadProzent
//StammInfo.Name
//StammInfo.NK
//StammInfo.Optionsart
//StammInfo.OSArt
//StammInfo.ProduktBeschreibung
//StammInfo.ProduktName
//StammInfo.RangeHigh
//StammInfo.RangeLow
//StammInfo.Segment
//StammInfo.SplitDatum
//StammInfo.SpreadSchwelle
//StammInfo.Symbol
//StammInfo.SymbolNr
//StammInfo.TickSize
//StammInfo.TickValue
//StammInfo.Version
//StammInfo.Waehrung
//StammInfo.WertpapierArt
//StammInfo.Zinssatz

IStamminformationen (ArrayLoader)

ArrayLoader loader = new ArrayLoader();

int[] symbolNr = new int[5]
{
    78303,          //555750.ETR        Dt.Telekom
    169286,         //710000.ETR        Daimler AG
    78275,          //519000.ETR        BWM ST
    78340,          //766403.ETR        VW ST
    78267           //823212.ETR        Lufthansa
};

StammdatenCollection stammCol = loader.Stammdaten(symbolNr) as StammdatenCollection;
if( stammCol != null )
{
  Debug.WriteLine(Environment.NewLine);
  
  //the StammdatenCollection contains all master data..
  foreach( Stamminformationen stamm in stammCol )
  {                    
    Debug.WriteLine("{0}   {1}", stamm.Name, stamm.Symbol, stamm.FullSymbol);
  }
}

ISuchListe

Ein ISuchListe-Objekt beinhaltet grundlegende Informationen zu Wertpapieren. Die Informationen sind über die Item-Eigenschaft abrufbar und sind vom Typ IStammInfo. Wenn detailliertere Informationen zu einem Suchergebnis gewünscht sind, sollte die 'KursSuche'-Methode des Database-Objektes verwendet werden.

ISuchListe SuchListe = 
(ISuchListe)db.Suchen(TPRSuchKriterien.TPRSucheWertpapiername,
"volkswagen", 9 /*Boerse*/, 1/*WertpapierArt*/);
foreach (IStammInfo Stamm in SuchListe)
{
	//sInfo.Aktuell
	//sInfo.AktuellZeit
	//sInfo.Boerse
	//sInfo.EDV
	//sInfo.FirstTickDate
	//sInfo.FullSymbol
	//sInfo.ISIN
	//sInfo.Marktkapitalisierung
	//sInfo.Name
	//sInfo.Symbol
	//sInfo.SymbolNr
	//sInfo.Volume
	//sInfo.Waehrung
	//sInfo.WPArt
}

IWatchListe

Ein Objekt vom Typ IWatchListe kapselt alle Symboleinträge einer Watchliste. Mit einem Objekt von diesem Typ kann auf fast alle Elemente in einer Watchliste zugegriffen werden.

IWatchListe TPRTWatchListe = (IWatchListe)db.get_Watch(42);
foreach(IWatchEintrag Eintrag in TPRTWatchListe)
{
	//Eintrag.Aktuell
	//Eintrag.AktuellZeit
	//Eintrag.BezahltVolume
	//Eintrag.Boerse
	//Eintrag.Brief
	//Eintrag.BriefVolume
	//Eintrag.BriefZeit
	//Eintrag.EDV
	//Eintrag.FirstTickDate
	//Eintrag.FullSymbol
	//Eintrag.Geld
	//Eintrag.GeldVolume
	//Eintrag.GeldZeit
	//Eintrag.Handel
	//Eintrag.High
	//Eintrag.ISIN
	//Eintrag.Low
	//Eintrag.Marktkapitalisierung
	//Eintrag.Name
	//Eintrag.Open
	//Eintrag.OpenInterest
	//Eintrag.PrevClose
	//Eintrag.Stop
	//Eintrag.Symbol
	//Eintrag.SymbolNr
	//Eintrag.Volume
	//Eintrag.Waehrung
	//Eintrag.WPArt
	//Eintrag.Ziel
}

IWatchListe2

Ein Objekt vom Typ IWatchListe2 ermöglicht das Hinzufügen und Löschen von Symbolen in einer Watchliste. Dieses Objekt stellt nur Methoden zur Verfügung, um Änderungen an besteheneden Einträgen in einer Watchliste durchzuführen oder neue Einträge einzufügen.

IWatchListe2 TPRTWatchListe = (IWatchListe2)db.get_Watch(42);
//TPRTWatchListe.Add(object SymbolNr)
//TPRTWatchListe.Remove(int EintragNr)
//TPRTWatchListe.RemoveAll()

IWatchEintrag

Ein Objekt diesen Typs ermöglicht die Abfrage fast aller Spalteninformationen in einer Watchliste von Tai-Pan Realtime.

//siehe Beispiel 'IWatchListe'

IStatus

Mit diesem Interface kann der aktuelle Status der Verbindung von Tai-Pan Realtime zum Kursdatenserver abgefragt werden. Nutzen Sie dieses Interface in Ihren Anwendungen, um Statusveränderungen bei der Verbindung zu kontrollieren.

IStatus StatusTPR = new StatusClass();
String strStatus, tmp;
switch (StatusTPR.Status) {
	case  0: tmp = "Online! Letzter Reconnect erfolgreich!";break;
	case -1: tmp = "Offline! Reconnect aktiv!"; break;
	case -2: tmp = "Nicht verwendet!"; break;
	case -3: tmp = "Offline! Reconnect inaktiv!"; break;
	case -4: tmp = "Midnight-Processing läuft! Reconnect aktiv!"; break;
	default: tmp = "Unbekannt!"; break; 
}
strStatus = StatusTPR.NextReconnect.ToLongTimeString() + " -Status: " + tmp;

IWertpapierArt

Über dieses Objekt kann auf den Namen und die Nummer einer Wertpapierart zugegriffen werden.

IWertpapierArten2 Arten2 = (IWertpapierArten2)db.WertpapierArten;
Arten2.SetAlternativeItem(1);
foreach (IWertpapierArt Art in (IWertpapierArten)db.WertpapierArten)
{
	//Art.Name
	//Art.Nr
}

IWertpapierArten

Mit dem IWertpapierArten-Objekt können alle vorhandenen Wertpapierarten und deren interne Nummer abgefragt werden. Das IWertpapierArten-Objekt ist eine Collection, über die anschliessend iteriert werden kann.

//siehe Beispiel 'IWertpapierArt'

IWertpapierArten2

Mit dem IWertpapierArten2-Objekt kann der erwartete Übergabeparameter-Typ für die Eigenschaft IWertpapierArten.Item geändert werden. Dieses Objekt bietet eine Methode zum Wechseln des erwarteten Typs. Nach einem "Umschalten" kann mit dem IWertpapierArten Objekt weitergearbeitet werden. Der Wert, der für die Eigenschaft IWertpapierArten.Item verwendet wird, um auf eine Wertpapierart zuzugreifen, erwartet standardmäßig die interne Nummer der Wertpapierart und nicht die Index-Nummer von 1 bis Count. Damit auch die Indexnummer korrekt verwendet werden kann, muss mit diesem Objekt der Übergabeparameter-Typ umgeschaltet werden.

//siehe Beispiel 'IWertpapierArt'

JahresChart

Ein JahresChart-Objekt bietet den zugriff auf die historischen Kursdaten zu einem Symbol. Die zurückgegebene Kursreihe ist dabei abhängig von den zu Verfügung stehenden Daten und einem möglichen Datenabonnement für End-of-Day Daten.

Jahreschart Chart = new Jahreschart();
Chart.SymbolNr = 78303; //SymbolNr Dax
foreach (IJahreschartEintrag daten in Chart){
	//daten.Open
	//daten.High
	//daten.Low
	//daten.Close
	//daten.Volume
	//daten.OpenInterest
	//daten.Zeit
}

IJahresChartEintrag

Ein IJahresChartEintrag-Objekt stellt die Eckdaten eines Tages zur Verfügung.

//siehe Beispiel 'JahresChart'

IZertifikateListe

Ein Objekt vom Typ IZertifikateListe kapselt alle Symboleinträge einer Zertifikateliste.

foreach(IZertifikateListe Liste in (IListen)db.Zertifikatelisten){
	//Liste.Name
	//Liste.Nr
	//Liste.Count
	//Liste.VolaBasis
	foreach(IZertifikat zertifikat in Liste) {
		//zertifikat.AbstandKOLevelEuro
		//zertifikat.AbstandKOLevelProzent
		//zertifikat.Aufgeld
		//zertifikat.BasisBezahlt
		//zertifikat.BasisDifferenz
		//zertifikat.BasisDifferenzProzent
		//zertifikat.BasisVolaTage
		//zertifikat.BasisVortag
		//zertifikat.Basiswert
		//zertifikat.Bezahlt
		//zertifikat.BezahltVolumen
		//zertifikat.BezahltZeit
		//zertifikat.Bezugspreis
		//zertifikat.Bezugsverhaeltnis
		//zertifikat.Boerse
		//zertifikat.BoerseNr
		//zertifikat.Brief
		//zertifikat.BriefVolumen
		//zertifikat.BriefZeit
		//zertifikat.Differenz
		//zertifikat.DifferenzProzent
		//zertifikat.DiscountEuro
		//zertifikat.DiscountProzent
		//zertifikat.EDV
		//zertifikat.Emittent
		//zertifikat.Erster
		//zertifikat.Faelligkeit
		//zertifikat.Geld
		//zertifikat.GeldVolumen
		//zertifikat.GeldZeit
		//zertifikat.Handel
		//zertifikat.Hebel
		//zertifikat.Hoch
		//zertifikat.ImpliziteVola
		//zertifikat.ISIN
		//zertifikat.KOLevel
		//zertifikat.MaximalerErtragEuro
		//zertifikat.MaximalerErtragProzent
		//zertifikat.Name
		//zertifikat.OpenInterest
		//zertifikat.Restlaufzeit
		//zertifikat.Spread
		//zertifikat.SpreadHomogenisiert
		//zertifikat.SpreadInProzentVomBrief
		//zertifikat.Stop
		//zertifikat.SymbolNr
		//zertifikat.Tief
		//zertifikat.Trades
		//zertifikat.Typ
		//zertifikat.Vola
		//zertifikat.Volume
		//zertifikat.Vortag
		//zertifikat.Waehrung
		//zertifikat.WertpapierArt
		//zertifikat.WPK
		//zertifikat.Ziel
	}
}

IZertifikat

Ein Objekt diesen Typs ermöglicht die Abfrage fast aller Spalteninformationen in einer IZertifikateListe von Tai-Pan Realtime.

//siehe Beispiel 'IZertifikateListe'

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